冰丝带雨

书接上节:) 上节提到了冲击成本和被动交易算法，那么本节跟大家探讨下最简单的被动交易算法–TWAP 说算法前我们先套入一个场景： Mr.Rich要买100000股中信证券，大概281万块钱吧。那么Mr.Rich有这么几种购买方式： 1）直接下1000手市价买单—除非市场上有大于100000股的卖单，否则这100000股买单将慢慢的成交...

火车票，这三个字在不同的阶段有不同的意义：高中之前对火车票没啥概念，就是张票而已，和汽车票飞机票公交车票没有不同，上大学的时候火车票就代表着上学或者放假，代表着40多个小时的旅途奔波，工作之后火车票代表着对家的思念，想起来暖暖的~ 可是买不到票的时候，这仨字似乎每时每刻都在嘲笑你….仿佛在说：你看，你抢不到吧~ 从12306上线开始，抢票软件和黄...

还记得这张图么？图上表述的是算法交易在国际上的使用情况 早在20世纪80年代中叶，欧美的学界就意识到下单方式与冲击成本之间的联系，从那时起，算法交易的理论研究便逐渐展开。但算法交易真正在实际的金融市场上开始爆炸式的扩张开始于21世纪初，其原因大致有以下几项：理论方面，2000年左右美国和加拿大轰轰烈烈的“十进制”运动推进了算法交易进入实践；计算机技术、电子交...

从上月开始就逐渐发现以前无比好用的Shadowsocks+ChinaDns翻墙方案出了点问题，表现是偶尔会断开连接，偶尔会无法解析到正确的IP地址。翻出去查了一番，原来GFW升级造成的：以前GFW是把google的域名解析请求劫持到某些固定的国外IP地址，这样通过过滤这些固定IP地址就可以达到不错的翻墙效果。结果上个月GFW把这个名单扩充到很大很大了..结果...

算法交易是个外来词汇，由英文的Algorithmic Trading 翻译而来，其实除了算法交易、高频交易、量化交易、机器交易、程序交易等词汇多少都是外来词汇，难免在翻译上与愿意有所出入，我们来看一下英文的维基是怎么定义的。 Algorithmic trading, also called automated trading, black-box tradi...

每张相片都有属于自己的故事。  

这里的启发式算法一般指运筹学中解决大规模负责最优化问题的一类算法。 其实运筹学的历史长于计算机，在没有计算机或者计算机没有大规模民用的年代学者们都是用脑子和笔去解决最优化问题的，所以才有了GoMary的割平面法等运筹学方法。 虽然随着今年计算机应用技术的大力发展，低复杂度和小规模的最优化方法已经相当容易计算，但对于大规模的最优解问题仍然是学界研究的热点。比如...

和GFW做了多年的斗争，多少积攒了一点心得，抛砖引玉希望能够有所帮助。 首先我总结一下常规翻墙工具 VPN：虚拟专用网络，外企驻华常用的翻墙方式。配置好后全局翻墙，访问大陆地址较慢。PPTP/L2TP、Openvpn据说已被GFW击破，隔几分钟就掉线一次.. SSH：安全外壳协议，搭配合适的软件可以实现某软件、浏览器的独立翻墙，不影响全局其它应用走国内流量。...

校董会主席、各位嘉宾、各位同事、各位毕业同学和家长、各位先生、女士：   我很高兴在这里向来到这个重要人生里程碑的毕业同学送上衷心祝贺。同学们，你们的热忱和努力已有收成，校内同仁都为你们感到骄傲。 我亦借此机会恭贺一直竭力从旁支持子女完成这个旅程的家长，对你们来说，今天同样是你们多年来努力不懈、细心关顾子女的成果。身为人父，我亦深深能体会到见证子女...

面对这个一年显形成本接近100块文章却没有10篇的博客，我觉得我应该努力写点什么了，就从打字的欲望开始吧。 从今年六月份以来有半年没有更新，这半年事情比较多是一方面，另一方面是确实没有了打字的兴趣——码那么多字也没几个人互动——这或许是个人博客与传统SNS的最大区别吧：在SNS上可以有许多赞许多的哇塞许多的吐槽来支持作者的文字而独立博客一旦没有了浏览基本与日...